Смотря какой мороз,ну вообще у всех оно как бы горит.
Я тебе обьясню это физически,не биологически(я не биолог).
Когда ты ходишь по улице например в -10*,то твое лицо охлаждается,верхнии слои кожи замерзают,леденеют.
Потом ты приходишь домой и что же ты видишь?Лицо горит,в прямом смысле,все жгет.
Просто это связанно со сменной температуры,резкой смены.
Похожее состояние когда ты берешь сыпешь соль на руку и ложишь на эту соль лед,сжимаешь ладонь и ждешь около 20 секунд,сразу начинается жжение,тоже на внешних слоях кожи.