Во-первых, стоит сначала удостовериться, что ваш организм выносит высокие температуры при высокой влажности, поскольку нередки случаи, когда людям становится плохо - теряют сознание. Во-вторых, насколько я понимаю, речь идет об обычной деревенской бане. Так вот: голова непременно должна оставаться сухой и покрытой чем-то плотным. Лучше войлочной шапкой (такие сейчас можно приобрести в магазинах).
Сразу входить в парилку не стоит - постойте какое-то время в предбаннике, согрейтесь, иначе разница температур сыграет с вами плохую шутку. Войдя в парную, плотно закройте дверь и присядьте на корточки. Посидите так немного, расслабьтесь - медленно вдыхайте и выдыхайте, прикройте глаза (они тоже должны привыкнуть к жару). Можно окатиться теплой водой, но лучше дать телу пропотеть как следует и уже потом ополоснуться. Предполагаю, что веник у вас уже замочен в кипятке заранее.
Прежде чем париться на полке, поднимайтесь по ступеням туда опять-таки постепенно, продолжая медленно вдыхать и выдыхать. И только когда почувствуете, что освоились и не испытываете дискомфорта - можете приступать к процедурам с веником. Лучше, если вас будет парить кто-то другой, поскольку хлестание отнимает силы. Затягивать процедуру не рекомендую, иначе из приятной она станет опасной. Выходите периодически подышать в предбанник. Здесь лучше всего сесть на крытую простыней скамью и расслабиться. Не употребляйте спиртное! Это опасно. Лучше выпейте теплого травяного чаю или квасу. Заходы в парилку лучше повторять не больше 3-4 раз.
В заключение можно окатиться контрастными водами - сначала теплой, потом прохладной. Валяние в снегу - дело глубоко индивидуальное, и, опять же, очень тесно связано с состоянием здоровья. Если соблюдать все эти нехитрые правила, то баня будет только в удовольствие.