Сплин -- это не депрессия, а просто тоска, хандра. В это состояние действительно можно впасть от грустной музыки, но, наверное, только если что-то внутри к этому подталкивает, вряд ли можно загрустить, послушав группу Сплин, когда всё было абсолютно прекрасно, никаких поводов для грусти, ровное и устройчивое психическое состояния.
В депрессию музыка ввести не может, потому что депрессия -- это психическая болезнь, у неё причины более сложные и серьёзные.
Название группы, как мне кажется, не предупреждает о возможных последствиях, а скорее говорит о настроении песен, о том, в каком настроении их хочется слушать, и, возможно, в каком настроении они писались.