Если в бане холодно, значит тепло куда-то уходит, скорее всего через пол и потолок. Потолок в бане нужно укрыть или засыпать, хорошо так засыпать, если опилками, то сантиметров на 20-30, можно специальный утеплитель положить, это будет дороже, но мороки потом меньше. Низ бани тоже нужно весь закрыть, лучше тоже засыпать, как в доме. Заделать хорошенько окна, лучше пройтись герметиком по периметру окон. Еще важна сама планировка бани, при неправильной планировке зимой хоть как утепляй, толку не будет. Вообще зимняя баня - это задача не из простых при всей кажущейся простоте, иногда проще новую выстроить, чем городить что-то в старой.
Наверное, в принципе, можно покрыть поверхность какой-нибудь краской, грунтовкой, каким-нибудь лаком. Но от этого, скорее всего, будет только хуже. Самый лучший способ - заменить еловые доски на липовые, берёзовые или осиновые.
Про Германию знаю не понаслышке, моя часто летает в эту страну к своим друзьям и там ее всегда приглашают в баню, где мальчики и девочки моются вместе. В Финляндии также издавна существует совместное мытье. У нас есть бани, которые устраивают день для нудистов.
Все зависит от Вашего экономного отношения к своим кровно заработанным финансам и от того как часто Вы хотите менять обшивочные доски в своей любимой парилке?
Цена вопроса по обшивке складывается от: частоты и количества человеко-посещения парилки, от обработки антисептиками обшивочной доски, от вентилируемости парилки, от влажности и температуры в парилке до и после и т.д. Поэтому выбор исходя из финансовой экономичности требует основательного расчета из вышесказанного и однозначного ответа на Ваш вопрос нет, потому что для каждого дерева есть свое место лучшее и они все прекрасно прослужат в различных условиях по разному.
Судя по другим отзывам в сети, если использовалась древесина из сосны, то смола может выделяться везде: и на стенах, и на потолке, и на полоке. Почему у вас на потолке смола не выделяется, трудно сказать, может еще будет выделяться, а может древесина все же немного другая попалась.
Мне довелось мыться в бане, где смола выделяется и капает с потолка, потом долго не могла волосы расчесать, все слиплись, так что радуйтесь, что с потолка не капает на голову смола. Но вообще-то не рекомендуют использовать хвойные породы в парной бани, смолоотделение будет обязательно. Некоторых это очень достает. Но со с временем (через год-два-десять) оно должно прекратиться или ослабеть хотя бы.
У меня тоже новая баня - 1 год эксплуатации, щитовая, но очень хорошая, удобная, быстро нагревается. Так вот строители ее построили так. Стены из сосны-вагонки (смолы очень мало выделяется - единичные капли около печки), пол, потолок, полок - из осины. Очень комфортно и удобно.