Разумеется, тратится. Электрическая энергия при разряде расходуется на ионизацию газа в разрядном канале, на его нагрев, и в конечном счете переходит в тепло, световое и звуковое излучение. Энергию разряда электрофорной машины несложно определить, зная генерируемое ею напряжение и емкость накопительного конденсатора (лейденской банки). Типичная школьная электрофорная машина дает 50-100 кВ в зависимости от влажности и степени испорченности, а емкость ее лейденских банок (соединенных последовательно) составляет суммарно около 100 пФ. E=((0.5..1)*10^5 В)^2 * 10^-10 Ф /2 = 0.125..0.5 Дж. Это очень небольшая энергия, ее хватило бы на работу лампочки для карманного фонарика лишь на долю секунды. Однако, выделяясь за очень короткое, порядка микросекунды, время, эта энергия развивает мощность в сотни киловатт, производя эффект, подобный небольшому взрыву.
А вот энергия, выделяющаяся в молнии, измеряется в гигаджоулях -- то есть в миллиарды раз больше, чем энергия искры электрофорной машины. Для сравнения -- килограмм тротила выделяет 4 МДж, то есть разряд молнии эквивалентен взрыву тонны тротила. Если же посчитать "тротиловый эквивалент" искры электрофорной машины, то получится несколько десятых долей миллиграмма. Впрочем, такое количество тротила невозможно взорвать, так как для развития взрывной волны она должна пройти определенное расстояние, измеряемое миллиметрами.