Можно объяснить это со стороны сказки, которая якобы основана на реальных событиях.
Просто если начнешь ребенку рассказывать все как есть с научной точки зрения, то ребенок вообще ничего не поймет и ему попросту будет не интересно.
Но возникает вопрос - какую же сказку, основанную на реальных событиях сочинить?
Лично у меня (если опустить физическое объяснение тени) с тенью возникает ассоциация - скука и одиночество. Развиваем мысль...
Как-то раз попал человек на необитаемый остров. Жил он там один-одиношенек, и не было на острове ни одной живой души, кроме животных, которые боялись человека и постоянно убегали от него, и рыбы в воде, которая тоже постоянно боялась человека, не хотела быть пойманной и постоянно уплывала от него. И тогда человек почувствовал себя настолько одиноким, что пал в отчаяние. И вот, однажды вечером, когда уже было темно, человек решил развести огонь и погреться. Вот человек насобирал хворосту, притащил его в свою пещеру и развел огонь. Сидит он такой у костра, и так ему скучно, так ему одиноко, что он начал искать развлечение отовсюду. Начал смотреть по сторонам - а там никого. Никого кроме его тени, которая сопровождала человека повсюду, где бы он не был. Тогда человек понял, что тень - это его самый верный друг, который никогда его не предаст и не покинет. Тогда человек начал разговаривать с тенью, и жизнь этого человека вновь обрела смысл. С тех пор тень стала верным другом для людей. Вот для этого она и нужна - чтобы человек никогда себя не чувствовал одиноким.