Тоже заинтересовался.
Оказывается, это английская идиома "feel blue", означающая - грусть, хандра, уныние. В русской версии - это "зеленая тоска".
А вообще, в психологии, синий цвет может выражать два типа настроения:
Позитивный - духовность, мудрость, терпение, истина, спокойствие, тяга к высшим знаниям, великим свершениям, очищение души.
Негативный - слабость, эмоциональная холодность и неуравновешенность, злопамятство, самодовольство, может способствовать потере чувства реальности, привести к депрессивным состояниям.
Очевидно, в английском языке и литературе нашло отражение и негативное понимание и восприятие синего цвета.