Из депрессии самостоятельно выйти нельзя. Депрессия это психическое расстройство и тут требуется вмешательство специалистов. Иначе никак.
Однако большинство путают с депрессией обычное угнетенное состояние, что поддается "самолечению".
Сначала разумно найти причины. Это может быть неудовлетворенность положением - рабочим, семейным, социальным и пр. Это могут быть обычные неприятности в работе, семейной жизни и т.д.
И тут, действительно, надо что-то менять.
Если не устраивает работа, надо менять или искать возможности разрешения сложных ситуаций на работе, не меняя её. Исправлять ошибки в семье или создавать семью, если человек одинок (он животное социальное и одиночество, подчас, первая причина подавленности).
Всякие рецепты, типа шопинга, это еще один пример подхода, когда люди рекомендуют ничего не делая чего-то добиться. Это как парить ноги при гриппе. Вспотеть, вспотеете, но вирус будет лишь активнее терзать тело. Требуются более кардинальные меры.
Начинать надо с себя, с поисков причины. Потом потребуются решения и воля, чтобы их воплотить. Активность плюс изменения в жизни выведут вас из угнетенного состояния.
Но если у вас депрессия, как медицинский диагноз, тогда только к специалистам.