При крещении следует менять имя мирское на церковное только при тех случаях, когда имя мирское не имеет аналогов в церковных святцах. Но, так бывает не столь часто, разве что лишь тогда, когда родители, желая выделиться, называют экзотическим или иностранным именем.
Иными словами Олегу лучше всего Олегом и остаться. Раньше, в России была такая весьма благочестивая по своей сути традиция, крестили под именем того святого (брали из святцев), память о котором была установлена в день, соответствующий дню крещения. Так мы показываем ребенку подходящий пример, призываем вести себя аналогично в подражании.
Есть, правда и "перегибы", когда родители рассматривают таинство как некий магический по своей сути обряд и желают не допустить "порчи", давая другое имя и как-бы "обманывая" недругов. Это поведение вовсе не христианское и его быть не должно.