Кавказский — так как действие рассказа разворачивается в горах Кавказа.
Пленник — так как автор среди двух пленников видит офицером лишь одного Жилина, трусость Костылина же не вызывает сочувствия и т.д, поэтому название не во множественном числе.
Делаем транскрипции утка - [у т к а] - есть звук [а] дятел - [д' а т' э л] - есть звук [а] стая - [с т а й' а] - есть звук [а] ворон - [ в о р о н] - нет звука [а] якоря - [й' а к а р' а] - есть звук [а змея - [з м' э й' а] - есть звук [а]