Вау, в 5 лет такой самостоятельный ребенок, да еще и обхитрил родителей! Хвалить и гордится надо, а не наказывать! :)
Объяснить в позитивном ключе, что несмотря на то что уже большой и самостоятельный (а это очень хорошо!), одному ходить еще рановато, это опасно (примеры в студию, лучше впечатляющие чтобы запомнилось) и так делать нельзя. Чтобы серьезнее к этому относился, можно сделать правило чтобы ребенок его четко уяснил и запомнил - ушел без присмотра и предупреждения сам = значит будешь наказан обязательно, и пожалуйста без обид - это не прихоти, а реально очень важно. Ты нам очень нужен живым и здоровым, мы тебя очень любим.
Касаемо наказаний, всегда думайте - для чего и что ребенок от этого получит, не теряйте голову. В данной ситуации, если хотите чтобы перестал проявлять самостоятельность, перестал общаться, боялся без мамы шагу ступить - пожалуйста, наказывайте. Но я думаю что этого по понятным причинам делать нельзя, по крайней мере именно сейчас. Когда есть опасность неверно неадекватно понять наказание. Даже маленький ребенок может осознавать себя большим, но не понимает и не знает в силу возраста почему ему нельзя что-то делать самому - это ведь естественная потребность, "я сам".
Наказание допустимо только тогда, когда ребенок прекрасно осведомлен предупрежден об этом, что если уйдет сам без предупреждения - будет наказан. И пусть он сам еще до конца не понимает во что ввязывается, ведь желанное так близко - но после наказания сразу поймет, что оно того не стоило. Да, если не объясняли - у ребенка остается после объяснений еще один шанс соблазна уйти, но после быть всерьез наказанным (после, а НЕ ДО, ни в коем случае не до, нельзя запугивать и без того беззащитного). Если же не знал что нельзя так делать, или был просто не уверен можно или нельзя - наказывать не за что и не имеете права. Несправедливое наказание, ровно как и "предварительное" на всякий случай - прямое причинение вреда ребенку. Наказание - последнее дело, которому обязательно предшествуют предупреждения, объяснения и обучение.
Если почитаете книжки воспитателя с мировым именем Ю.Гиппенрейтер (а это не хуже любых курсов для родителей), то узнаете что есть способы хорошо воспитывать вообще практически не наказывая! Позитив порождает позитив, а негатив - соответственно негатив. Радость дает силы, а негатив - лишь отчаяние.
Ну и ко всему прочему, 4 года - еще реально мало и ребенок не в состоянии многого понять. Вышеописанное скорее все-же относится к 5 годам и старше... Подождите еще 1-2 года, и тогда всё поймёт. А пока, в столь юном возрасте скорее лучше просто не давать возможности открыть дверь (блокировать). Всему своё время!
Удачи!