Насколько я знаю, стандартные средства Windiws не позволяют делать скрины экрана с захватом курсора. Следовательно, для этой цели необходимо использовать спец-утилиты.
Вообще-то, таких спец-утилит понаделали немалое количество, так что выбрать есть из чего...
Лично я в Винде использовал простенькую прогу PicPick, ну, а в Linux-системах есть такой же простой и функциональный скриншотер - Shutter.
Пользоваться этими прогами легко, там всё интуитивно понятно, а для захвата курсора нужно предварительно в настройках активировать опцию, что-то вроде, - "Захватывать курсор при съёмке".
В результате получается что-то наподобие этого:
<hr />
Вон он, в кружочке, наш красавец...
Эти и подобные им скриншотеры хороши ещё тем, что, как правило, могут производить со скринами несложное редактирование: всякие там стрелочки, кружочки, надписи и т. д., как, собственно, и видно на приведённой картинке...
Как видите, всё довольно просто...