В русском языке есть глагол ЗАНЯТЬ, который имеет значение ВЗЯТЬ ВЗАЙМЫ, но никак не ДАТЬ ВЗАЙМЫ.
ЗАЙМИ МНЕ (денег) - это речевая ошибка; нарушение так называемой лексической сочетаемости.
ЗАНЯТЬ можно у кого-либо что-либо, а тот, кто дает взаймы, в долг, на какое-то время, -- он ОДАЛЖИВАЕТ. Вот и нужно просить одолжить, а не занять. А товарищ с полным правом может считать, что он вам занял денежку, то есть дал взаймы.
Поэтому правильно свою просьбу оформить так: "Одолжите мне, пожалуйста", "Дайте, пожалуйста, мне взаймы" или "Дайте, пожалуйста, мне такую-то сумму денег в долг".
Конечно, если приходится просить кого-нибудь занять для вас деньги у другого лица, то здесь уж так и следует говорить: "Займи у Андрея денег (имеется в виду "для меня")". Вот тогда товарищ и сбегает к этому Андрею, чтобы помочь вам.