Современный абажур не сразу стал абажуром. В словаре 1801 года абажур - это косое окошко, пропускающее свет сверху, в современном значении слово встречается в словарях с 1859 года.
Абажур - это заимствование от французского abat-jour, приспособления, с помощью которого дневной свет jour рубится, ослабляется (в основе глагол abbatre - рубить, изнурять, ослаблять).
Итак, с начала 18 века у нас появляются абажуры, а также потребность найти для этого устройства подходящее слово. Существуют два основных способа записи заимствованных слов: транслитерация (по письму) и транскрипция (по звучанию), иногда они дополняют друг друга.
В данном случае мы используем транскрипцию и с помощью русских слов воспроизводим французскую фонетику. Особых проблем при этом не возникает, тем более что формант "жур" уже встречается в русском языке в слове журнал, известного в петровских времен (также "жур" входит в слово "дежурный").
Стоит ли писать "обожюр"? А для чего это надо делать, ведь запись слова делалась не произвольно, лингвисты старались сохранить связь с первоисточником? Абажур - это отражатель света, а не "обо + жюр".
В русской орфографии непроверяемые гласные пишутся в соответствии с традиционным (историческим) принципом. Каждая запись - это как маленький рассказ об истории слова и его значении.