Государство - это сообщество людей с закрепленной территорией, и общей системой управления, с законами, обязательными для исполнения всеми гражданами. Государством является любая страна, не находящаяся в оккупации, не являющаяся колонией и не входящая в состав империи.
Когда отдельные территории государства имеют некоторую самостоятельность, но все же государственным суверенитетом не обладают, такое государство называется федерацией. Находящиеся в составе федерации субъекты во многом определяют внутреннюю политику на подконтрольной территории, но подчиняются общему для государства закону - например, конституции, и не могут самостоятельно вести внешнюю политику. Федерациями, например, являются Россия, ФРГ, США.
Таким образом, государство может быть федеративным, а может и не быть. Но федерация всегда является государством. Собственно, федерация - это одна из форм государственного устройства.
О плюсах и минусах того или иного государственного строя можно говорить исходя из величины территории государства, от наличия разных национальностей и религий. Если люди разных национальностей, говорящие на разных языках проживают группами на конкретных территориях государства, федеральное устройство в этом случае предпочтительнее.
Конфедерация - это союз нескольких независимых государств. У каждого из них своя политика, свое управление. Лишь некоторые вопросы они решают сообща. Обычно государства объединяются в конфедерацию для решения конкретных задач. Например, для совместной обороны или торговли. Примером конфедерации можно считать Европейский Союз.