Интернет и анонимность - вообще говоря, вещи взаимоисключающие.
Социальные сети: тут всё понятно. Пользователи сами добровольно выкладывают все сведения о себе, а вычислить недостающие на основании уже имеющихся - проще простого, гугл подскажет.
Выход в Сеть без прокси: самый простой случай. Если будет необходимость, то спецслужбам ничего не стоит вычислить пользователя по IP, направив соответствующий запрос провайдеру. Простым гражданам такие сведения никто не даст, но полиция и другие силовые структуры, если заинтересуются, получат все данные о юзере как два пальца об асфальт.
Программы и сервисы. Все мы знаем или догадываемся, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, а бесплатность компенсируется тем, что сервисы и программы собирают данные о пользователях. Например, операционная система, браузеры, программы для общения по интернету, и даже тот софт, которому интернет в принципе не нужен, и т.д. На Андроиде даже некоторые мультимедиа-плееры шпионят (спасибо фаерфоллу, что зафиксировал подозрительные запросы на доступ в интернет от плеера, когда кино смотрится с флэшки этого же телефона). Я могу понять, когда плеер лезет в сеть, если контент находится в интернете или в локалке, тут уж сам принцип работы такой. Во многих случаях даже платные версии тоже шпионят, так что платность - еще не гарантия анонимности.
Анонимные прокси: тут настоящая информация о пользователе скрывается от посещаемых им сайтов. Однако что мешает собирать эту информацию самим хозяевам прокси-серверов, тем более бесплатных? Да ничего! Только кто ж вам признается, что за вами шпионят? И у них есть теоретическая возможность перехватывать ваш трафик, т.к. он все равно идет через прокси-сервера.
И самое важное! Информация, однажды попавшая в интернет, потом не исчезает оттуда никогда. Даже если она исчезнет с сайтов, на которые она была выложена, и недоступна через поисковики, это не мешает юзерам сохранять ее на свои локальные машины, пока она была доступна. Получается, размещение информации предполагает потерю контроля над ее распространением.
P.S. Я описал ситуацию с точки зрения параноика, это говорит о технической возможности проворачивать такие действия. Насколько она используется тем или иным сервисом, пользователю никто не признается. А в случае с соцсетями вообще халявка получается для всех. Юзеру зачастую не нужен сыщик или детектив, чтобы получить информацию о другом юзере, всё ведь уже выложено в интернете, причем зачастую добровольно! И спецслужбам тоже проще раскрывать преступления с помощью соцсетей.