Proxy, согласно переводу с английского и его идеи, я бы назвал "посредник"
Прокси сервер - это сетевая служба, отвечающая за доступ, закрытый напрямую. Сейчас их часто используют для доступа к закрытым (например Роскомнадзором) ресурсам так как подключение идёт с IP-адреса прокси сервера, а не клиента (то есть, для доступа к ресурсу, закрытому в одном регионе, достаточно выйти через прокси другого региона).
Прокси удобны для ограничения доступа, так как можно запрещать определённые данные (например не пускать Java скрипты или большие изображения), ограничивать скорость. А особенно удобны прокси были во времена "ограниченных" по объёму скачивания интернетов, так как функция кэширования позволяет не загружать заново данные, загруженные раньше; что значительно экономило трафик.
Однако, не стоит забывать, что использование постороннего прокси означает передачу всех данных через чьи то сервера (удобный способ собирать информацию о посещаемости ресурсов, интересов определённых клиентов). А так-же, прокси позволяет перенаправлять трафик, что позволяет подсовывать поддельные странички для сбора паролей.