Если вы живёте в России, то правилами дорожного движения оговорено - велосипедам можно ездить по велосипедным дорожкам, а также по автомобильным дорогам по крайней правой полосе, причём поворот в левые полосы запрещён. На автотрассах велосипедистам тоже ездить запрещено (ну вообще запрещается езда механических транспортных средств, которые двигаются со скоростью ниже 40 км/ч, не все велосипедисты способны поддерживать такую скорость на протяжении всего пути). Кстати, в России езда по тротуарам запрещена (даже на велосипедах).
Но по факту... удобнее ездить по тротуару, конечно. Ещё ни разу не слышала, чтобы к велосипедисту, ездившему по тротуару, подошёл работник ГАИ и там штраф выписал или ещё что-то подобное.
По дорогам ездить затруднительно, ибо крайняя правая полоса чаще всего либо занята припаркованными автомобилями (часто припаркованными не по правилам), либо занята неадекватными водителями личных автомобилей.
Хотя неадекватных велосипедистов, не знающих ПДД, к сожалению, тоже хватает.
Если знаете ПДД и не боитесь соседства машин (как участников движения) - ездите по дорогам по крайней правой полосе по правилам (что означает ещё и подавать руками сигналы поворота). Если ПДД не знаете, или просто боитесь ДТП с участием машин - ездите по обочинам (правила разрешают), либо по тротуарам, но не мешая движению пешеходов.
Кстати, как поворачивать. При движении по дороге с несколькими полосами движения в одном направлении велосипедам запрещён поворот налево и разворот (ПДД 24.3). Соответственно, единственным выходом, если вам нужно развернуться на дороге, будет вот такая ситуация: доезжаете на велосипеде до ближайшего пешеходного перехода, переходите его вместе с пешеходами (переходите, а не переезжаете!), и на другой стороне уже садитесь на велосипед и едете в нужном направлении.
К сожалению, как удобно и как правильно не всегда совпадает, но к ПДД нужно относиться серьёзнее - это для вашей же безопасности.