Наверное, во-первых потому, что просто интересно. Человек - существо любопытное, и каждому хочется услышать какие-то дополнительные, диковинные объяснения случившегося. Не зря же таким успехом пользуются книги и фильмы на тему теорий заговора.
Потом, наверное, в этом виновата глубоко сидящая в каждом из нас подозрительность. Здоровая подозрительность - вещь хорошая и необходимая для выживания и индивида, и биологического вида, в ней наше эволюционное преимущество. Люди от природы склонны всюду высматривать опасность, будь то пещерный медведь или некие лица, составляющие заговор с целью заморочить и обмануть нас, и, тем самым, поработить.
Есть и другие природные склонности человеческого ума, которые заставляют многих искренне верить в самые, казалось бы, невероятные истории. Например, так называемая склонность к пропорциональности причины и следствия. Когда происходит какое-то большое событие, имеющее серьезные последствия, мы склонны считать, что и причины, приведшие к этому событию, так же должны быть большими и серьёзными. К примеру, когда убивают одного из самых влиятельных людей в мире, президента США Джона Ф. Кеннеди, и нам говорят, что сделал это какой-то жалкий псих-одиночка, нам трудно в это поверить, мы говорим себе: не может быть, чтобы в таком (!) деле всё было так просто, тут что-то не так. На президента Рейгана тоже было совершено покушение и, если кто не знает, он тоже чуть не умер, его буквально с того света вытащили врачи. Но при этом никакой "теории заговора" не возникло, и все спокойно приняли официальную версию о том, что стрелявший был один, и что он психически нездоров. Разница в этих двух, в остальном идентичных, случаях та, что Кеннеди умер, а Рейган нет, т.е. это события несравнимого масштаба серьёзности последствий.
К сожалению, теории заговора (которые, кстати, существовали всегда, на протяжении всей истории человечества) как психологическое явление пока мало изучены. Заниматься всерьёз этой проблемой начали всего каких-нибудь 10-15 лет назад. Одним из пионеров в этой области является британский учёный Роб Бразертон (Rob Brotherton). Тем, кто хочет узнать больше, советую прочесть его книгу "Недоверчивые умы: почему мы верим в теории заговора" ("Suspicious Minds: Why We Believe Conspiracy Theories").