Это не пословица, это фраза из известного фильма Георгия Данелия "Джентльмены удачи".
По сценарию один из воров (Косой, в исполнении Савелия Крамарова) случайно встречает своего товарища, честного рабочего семейного человека.
Доцент (Евгений Леонов) при его друге называет Косого вором.
После между ними состоялся примерно такой диалог:
-Ты, Доцент, конечно, вор авторитетный, но зачем при Федьке? Видел как он обрадовался, что он теперь подумает?
-Как что, завидовать будет. Он кто, обычный инженеришка на заводе, дом, работа, дома ждут сопливые дети. Ну сходит в театр, в Ялту съездит. Тоска смертная. А ты вор! Джентльмен удачи! Украл, выпил, в тюрьму. Романтика!
Одна из многих фраз этого фильма, которая с лёгкой руки Данелия ушла в народ.