Это слово, как и многие другие понятия языкознания и литературоведения, заимствовано из греческого языка (грамматика, семантика, лексика, синтаксис, риторика, поэтика; троп, метафора, метонимия, анафора, синекдоха). В статье Википедии оксюморон мы находим этимологию в древнегреческом языке:
оξύμωρον, буквально «остроумная глупость», от др.-греч. оξύς «острый» + μωρός «глупый». В русском языке это слово можно считать целиком корнем, совпадающим с основой.
Практически это парадокс, сочетание вроде бы несочетаемого. Но у конкретного писателя, автора высказывания, это сочетание слов получает какой-то реальный смысл. Например, мы знаем по опыту, что снег холодный, что он существует при отрицательной температуре. Но в романе писателя-фронтовика Юрия Бондарева "Горячий снег" его название не бессмысленно: мы говорим, что битва была жаркой, и понимаем, что огнестрельное оружие изрыгает пламя, что бойцы разгоряченные движением, физической и эмоциональной нагрузкой и жаром от оружия, взрывов и выстрелов, и им может быть жарко в прямом и переносном смысле даже на снегу. Это объясняет парадоксальный внешне заголовок, а задача такого заголовка сначала - заинтриговать читателя, увлечь к прочтению, а потом, по прочтении дать понять, что этот заголовок очень ёмко описывает происходящее и не является бессмысленным противоречием.
