В принципе, это несложно.
Вам понадобится установленный и настроенный mysql-сервер (желателно, в составе веб-сервера в виде mysql-php-apache чтобы потом повесить на него армори и сайт регистрации).
Далее Вы выбираете, что за сервер будете ставить (mangos, trinity, etc.). Лично я работаю с мангосом, чего и Вам советую.
В случае мангоса есть два варианта:
бинарники сервера (так называемая сборка) — это вариант для ленивых. Почти как сборка винды (куча всего напихана, но непонятно, пригодится ли Вам это все, и как стабильно будет работать);
исходники сервера (файлы с кодом) — это вариант для любящих хорошо поработать на хороший результат. К исходникам сервера можно добавить такие вещи, как бот аукциона, дополнительные скрипты, и много других фановых вещей. Если скачаете исходники, их нужно скомпилировать в бинарник чем-нибудь вроде сиБилдера (исходники мангоса и тринити написаны на cpp). Я собираю при помощи gmake (cmake для новых версий).
В любом случае, вам нужно получить собранный сервер и установить его куда-нибудь на Вашу машину (где у вас сервер собственно будет крутиться).
Потом скачиваете свежую базу (udb, ytdb или что-то еще), заливаете ее в mysql, правите конфиги сервера под себя — и вперед.
Это, конечно, очень сжатая инструкция, но если не спешить и во всем разобраться, поднять сервер вова вполне несложно. И у мангоса, и у тринити, и у udb на форумах есть подробные инструкции по установке их продуктов на любую ось. А если Вы не хотите разбираться, то огребете граблей по уши... оно Вам надо? Удачи! :)