Существуют по меньшей мере некоторые. Точнее, существуют, может быть, не как реальные существа (хотя не поручусь, что точно нет!), но - как персонажи Мифа. Именно Мифа с большой буквы, как часть картины мира.
Русалки - водные духи, водные божества древних славян. Возможно, с русалками ассоциировались утопленники (утопленницы), весьма вероятно - утопленницы, принесенные в жертву. Человеческие жертвы приносились, в т.ч. путем утопления. Не стоит оспаривать, факт того, что славяне приносили человеческие жертвы - очевиден.
Леший - возможно, персонификация Велеса. В позднее время Велес - покровитель домашнего скота, первоначально же это покровитель животных вообще, и прежде всего - диких животных. Собственно, древняя персонификация Велеса - медведь. Дело в том, что Велес - божество древнейшее, похоже, что вера в него идет по меньшей мере из охотничьего неолита.
Дед Мороз - затрудняюсь утверждать, возможно, дух зимы. Во всяком случае, были зимние комплексы обрядов, вполне возможно - также с человеческими жертвоприношениями. Но в отличие от летних - здесь более туманно, поэтому ничего утверждать пока не стану.
А вот Баба Яга - персонаж интереснейший. Это посредник между мирами живых и мертвых. Яга в сказках и выполняет функцию т.н. медиатора, посредника между мирами. К ней часто приходит герой сказки и... избушка на краю леса - это символическая грань миров. На курьих ножках - один из вариантов захоронения, в "домах мертвых", приподнятых на столбах. Покойных сжигали, а прах, кости, помещали в "домовину" - дом на столбе. Известны целые "деревни мертвых". Как выглядит Баба Яга? Нос к потолку прирос - кости тесно сложены в небольшом домике. Костяная нога - без комментариев! Героя она "кормит, поит, ведет в баньку, спать укладывает" - ритуальные пища и питье, омовение, сон.... Сон! Все это - имитация похоронного обряда. Герой сказки, чтобы попасть в "сказочный" (читай - потусторонний) мир, символически умирает. И возрождается в новом качестве.
И еще: Баба Яга говорит: "Чую, русским духом пахнет!" Это теперь - "русским", вообще-то "человеческим", то есть "живым".
Относительно происхождения образа Бабы Яги - могу утверждать, это общепринятая интерпретация.
В общих чертах ,как-то так. И да, миф - не сказка! Миф - архетипичен, и потому субъективно - практически реален.
