Для того что бы прикрепить альбом вконтакте на стену надо нажать на строку, где написано "что у вас нового?" курсором мыши. Потом вы увидеть слева внизу значок фотоаппарата, нажимаем на него, выбираем нужный альбом нажимает на плюсик вверху справа. Все. Готово.
Заходите в настройки на своей странице и настраиваете стену в ВКонтакте так, чтобы только вы могли оставлять там сообщения. Можно даже отключить комментарии к своим сообщениям.
Если вас не устраивает то, что приходят оповещения из групп, в которых вы состоите, то надо зайти в группу и отключить оповещение. Это справа будет ряд функций, одна из которых обозначена колокольчиком. Вот его и отключите. Оповещения приходить вам не будут. Это надо будет проделать с каждой группой отдельно.
Для того чтобы вставлять новости с вконтакте на свой сайт, вернее экспортировать новости можно написать скрипт. Подробнее об этом можно прочитать на специализированных форумах. так-же вконтакте есть группы, где можно узнать больше поодробной информации по этому вопросу, например группа ВКонтакте API в которой общаются разработчики приложений вконтакте и не только, вот там и можно поинтересоватся по поводу экспорта новостей с социальной сети вконтакте на свой сайт. Кроме новостей можно экспортировать и музыку,видео и т.д.
Можно снова сохранить эти фото из ВК на компьютер, а потом оттуда загрузить в альбом. Правда, это долго и утомительно, если фотографий очень много.
А разве у вас нет автоматически созданного альбома "Фотографии на моей стене"? Из него можно перенести в любой другой: наводите указатель в правый верхний угол его превью, появляется кнопка "редактировать", если нажать её, станут доступны функции редактирования альбома, в том числе перенос фотографий в другие альбомы.
Это сделано для удобства так же там снизу показывается вроде как реклама, которую проплачивают предприниматели. Да в принципе это удобно чтобы сразу перейти в нужный раздел в друзья или в сообщения чтобы ответить.