Между странами шенгенской зоны никто, естественно, паспорта не проверяет и штампики не ставит. Хотя полицейские могут попросить паспорт для проверки, просто посмотреть, есть ли виза и не просрочена ли она.
Бывают два типа туристических шенгенских виз - однократная и мультивиза. Если виза однократная, то, конечно, вы можете по открытой финской визе приехать сначала в Германию, но тогда у вас виза будет погашена не корректно. Чем это грозит: во-первых, немецкие пограничники могут спросить у вас документ, подтверждающий ваше намерение дальше ехать именно в ту страну, которая выдала вам визу. Это может быть бронь отеля или ж/д и авиабилеты в страну, виза которой стоит у вас в паспорте. Если таких документов не окажется, то, извините, вам придется купить обратный билет на ту же дату и ехать домой. Плюс заплатить штраф и получить запрет на въезд в шенгенскую зону на несколько лет. Во-вторых, если даже на границе вас пропустят, то потом, если вы подадите документы на новую визу, с вас в консульстве потребуют доказательства, что на территории Финляндии вы находились больше, чем в других странах шенгена. Без этих доказательств в новой визе могут и отказать.
Если у вас стоит мультивиза, то погашена она должна быть штампом той страны, которая эту визу выдала. Ну или, на крайний случай, у вас должны быть доказательства, что вы просто не могли приехать в страну, виза которой у вас стоит, минуя другие страны (если стыковочный авиарейс, или если путешествуете наземным транспортом). Но лучше мультивизу погасить корректно, тогда дальше вы можете свободно передвигаться по всей зоне шенгена, и въезжать через любую страну.