Всегда все зависит от конкретной ситуации, нельзя дать однозначного ответа.
Непонятно немного из вопроса, что значит удержать. Удержать - это значит сохранить отношения, то есть выйти замуж и прожить до старости? Или удержать - это когда мужчина завел другую и уже собирается уйти из семьи?
В первом варианте это стоит делать, если вам близки традиционные семейные ценности. На всю жизнь - одна семья и один брак. Тогда конечно, нужно, чтобы мужчине было хорошо с вами, чтобы ему хотелось домой возвращаться с радостью. Если его пилить с утра до ночи и без конца скандалить, он или запьет или сбежит. Если несколько браков - не проблема, то можно и не удерживать, а делать несколько попыток.
У меня есть знакомая, которая искренне считает, что замуж надо выходить столько раз, сколько зовут. Она и не захочет удерживать, для нее несколько браков - норма. Если муж - изверг или наркоман, тоже смысл такого удерживать?
Если вариант второй, то уже многое зависит от того, готовы ли простить и забыть измену, строить отношения дальше, есть ли дети, теплые ли отношения у вас на момент возможного ухода или давняя ситуация конфликта и затяжных скандалов. Если женщина готова прощать, если у нее есть желание, если есть отношения и вообще если еще есть что спасать (а не угли на развалинах) - то почему бы не сделать попытку удержать? Конечно, не уговорами (это бесполезно), не давлением, напоминанием о детях и игре на чувстве вины. По крайней мере, будет знать, что попыталась.
Если простить нет сил - то однозначно не стоит.