"Способный ученик" (1997) от режиссера Брайана Сингера. Кстати, редкий случай, когда измененный по сравнению с книгой финал в фильме получился сильнее. В оригинальной повести Стивена Кинга концовку тоже "хэппи" язык не повернется назвать, но там отрицательный главгерой хотя бы наказан за свои поступки. В фильме он именно побеждает.
"Обычные подозреваемые" (или, другой вариант перевода названия - "Подозрительные лица") (1995). Там тоже главзлодей в конце уходит от ответственности за всё хорошее, что наворотил по ходу дела. И, между прочим, режиссер там тоже Брайан Сингер. Любит он, по ходу, бэд-энды.
"Дорога на Арлингтон" (1998) - тут режиссер уже другой, Марк Пеллингтон. Триллер с довольно неожиданным финалом (естественно, плохим).
"Гибель богов" (1969) от итальянского классика Лукино Висконти. Фильм о первых годах правления нацистов в Германии. Поскольку действие заканчивается задолго до 1945-го, зло там тоже торжествует.
Ну и, если не имеете предубеждения против аниме, можете еще попробовать Chrono Crusade. Вещь особенно шикарна тем, что начинается вообще как комедия. На первых сериях даже в голову не придет, насколько там в конце всё будет плохо.