В постановке вопроса мне видятся две небольших неточности.
Прежде всего,
не
Во всяком случае, я, кажется, не знаю таких религий.
И еще, религии скорее запрещают занятия магией - но это также особенность не всех религий, а конкретно религий авраамических, основанных на преданиях Ветхого Завета: иудаизме, христианстве, исламе.
А вот почему существует такой запрет?
Могу лишь предположить, что... и здесь снова две версии.
Первая: что магия времен Ветхого Завета основывалась на обращении к высшим, к сверхъестественным силам - которые древними евреями воспринимались как чужие боги, как демоны; в любом случае, как нечто чуждое им, "избранному народу", поклоняющемуся Яхве.
Как отрицалось поклонение чужим богам, там отрицался и их культ, включая занятия магией.
И вторая версия:
магия предполагает в большой мере принуждение Сил, попытку произвольного воздействия на природу. В иудаизме и его производных не признаются иные сверхъестественные силы, кроме Бога-Творца. А возможно ли принудить к чему-то Бога-Творца???
Его можно просить. Ему можно молиться.
То есть мы полагаемся либо на магию, либо на Единого Бога.
Все вышесказанное - не больше, чем личные предположения.
P.S. Конечно, атеисты наверняка назвали бы запрет на занятия магией - банальной конкуренцией. Что ж, если угодно - можно и так на все это взглянуть. Впрочем, я не атеист, и смотрю иначе.
Как-то так.