Любая, которая нравится. Без шуток.
Связать сумку можно даже из швейных ниток, если хватит сноровки и терпения. А потом посадить на жесткий каркас, и вшить подкладку.
Если не хочется заморачиваться с регилином, уплотнителями и подкладкой, то выбирать надо любую искусственную пряжу, потолще.
Или натуральный (хлопок, лен, конопля) шнур, а не классическую пряжу для вязания.
Чтобы сумка была плотной, и держала форму, надо просто плотнее вязать - взять крючок или спицы на номер меньше, чем сама нитка, и хорошо натягивать рабочую нить при вязании.
Выбор пряжи для сумки зависит от того, какую сумку вы хотите связать.
Я реально, своими руками, связала много сумок и сумочек, из почти всех видов пряжи - начиная от полиэтилена и капрона, и заканчивая 100% хлопком, льном, бамбуком.