Можно поставить металлические уголки (или уголки с армирующей сеткой) и оштукатурить поверхность откосов, предварительно огрунтовав поверхность. Оштукатуривание рекомедуется, если слой небольшой ( желательно до 15 мм), а если слой больше, то можно вырезать из гипсокартона согласно размерам откоса. Гипсокартон можно установить на саморезы по дереву- тогда легко отрегулировать толщину откоса. Так же гипсокартон можно приклеить на плиточный клей (сухая смесь разводится водой), штукатурку - на шлепки, не обязательно раствор наносить на всю поверхность гипсокартона. Если вы хотите сделать откосы из гипсокартона на маленбкий слой, то при этом можно использовать обычный герметик или клей в тубах (таких же как герметик).
После оштукатуривания, либо на гипсокартон наносят тонкий слой шпаклевки, после красят водоэмульсионной краской или клеят обои (на ваше усмотрение).
Откосы можно сделать еще из пластиковых панелей, прикрепляя их на жидкие гвозди, клей или герметик. Пластиковые панели являются финишным этапом и не надо их ни красить, ни клеить на них обои.
Любой утеплитель правильно работает когда он снаружи. Внутри теплоемкая конструкция, стена, потолок снаружи, теплоизоляция. Иначе в помещении за пенопластом будет точка росы, зимой лед, плесень, со всеми вытекающими. Внутри тонкий слой пенопластовых панелей допустим в качестве декоративных потолочных панелей. Пенопласт вообще лучше всего использовать экстррузионный, более долговечный, прочный, не забывать в про использование паропроницамых мембран. Обычный надо защищать иначе мыши в нем заводятся, крошится, выделяет токсичные вещества при нагреве. Его разве что в полость клажки хорошо замуровывать, да и то с этой целью лучще использовать пеноизол.
Утепление изнутри особенно внешних стен это сродни тому, что шубу вы наденете наизнанку. Что из этого получится? Ничего хорошего. Утеплять можно только нечто тонкое. например балконную перегородку, или стены которые соседствуют с не очень холодными помещениями, например с подьездом. Про точку росы уже сказали...
Откосы на окна можно сделать разными способами: отштукатурить и покрасить, использовать пластиковую вагонку, либо использовать гипсокартон. Правильных или неправильных способов нет, так как каждый делает, как ему нравится. Я работал с гипсокартоном, и буду описывать этот способ.
Крепите брус по периметру самого откоса, можно использовать 25Х20, смотря насколько глубоко расположен откос от рамы окна, также при расчетах нужно учитывать толщину листа гипсокартона, ставите еще 2-3 перегородки внутри периметра (горизонтальных). Затем по размерам откоса вырезайте полосу гипсокартона и крепите к брусу монтажными шурупами. Гипсокартон должен вплотную прилегать к раме окна. Внутренние углы откосов проклеиваем самоклеящейся штукатурной сеточкой, она продается в рулончиках шириной 50мм, есть и других размеров. После штукатурим сатенгипсом (я штукатурю сразу стартовым потом финишным), зачищаем специальной наждачной сеточкой и грунтуем грунтом. Красим валиком глянцевой либо матовой (кому как нравится) водоэмульсионной краской. Скажу, что глянцевую удобней мыть. Внутренние и наружные углы откоса можно закрыть пластиковым уголком, они бывают разных размеров.
Вольфрамовую нить натянуть, подключить к ней необходимое питание и можно резать относительно ровно.