Для того, чтобы выделить несколько файлов в папке, которые расположены не по порядку, нужно воспользоваться клавишей Ctrl.
Достаточно зажать данную клавишу, а затем поочерёдно щёлкать левой кнопкой мыши на названиях файлов.
Это работает как в стандартном проводнике Windows, так и в популярных файловых менеджерах (например, Total Commander).
**
Ещё бывает, что интересующие файлы имеют какой-то схожий признак.
Например, нужно взять файлы, созданные только сегодня (а в папке стоит сортировка по алфавиту, а не по дате создания).
Или нужно выбрать файлы с самым большим размером и удалить их, чтобы место не занимали на жёстком диске.
В этом случае сначала проводим сортировку по нужному признаку - тогда файлы встанут "по порядку" и выделить их не составит труда.