На самом деле, вопрос действительно интересный. Я думаю, что здесь может быть множество гипотез.
Для начала сравним две среды - воздушную и водную. Отличительной особенностью водной среды является её относительное постоянство: амплитуда сезонных или суточных колебаний температуры в водной среде намного меньше, чем в наземно-воздушной. Таким образом, и приспособлений для обитания в водной среде у организмов относительно меньше.
Вода также оказывает сопротивление во время движения, поэтому для обитания и движения в данной среде животное должно обладать как можно более или менее обтекаемой формой тела.
Воздух же почти не оказывает сопротивления во время движения, таким образом, животные могут иметь более разнообразное строение, чем животные водной среды. Тем самым, животные могут перемещаться в воздухе на большие расстояния (в среднем, если не брать миграции рыб). В воздушной среде для многих животных важно иметь хорошее зрение и слух, определяющее развитие коры головного мозга.
Для перемещения в трёхмерном пространстве наземно-воздушной среды, где кроме поверхности почвы разного рельефа имеются деревья, многие наземные животные приобрели конечности. У приматов строение конечности намного сложнее, чем у остальных млекопитающих, благодаря этому они имеют возможность совершать намного больше манипуляций с предметами, что в свою очередь развивает деятельность головного мозга.
Конечно, есть и контрпримеры, но общая тенденция такова.