Несмотря на говорящее название, большая часть сцен фильма "Кавказкая пленница" была отснята в Крыму. Точнее в городе Алушта и окрестностях. Двор, куда дядя Нины загонял баранов, которых ему дали в качестве выкупа, и где Балбес ел арбуз, и лестница к нему находятся на пересечении пер. Крапивного и ул. Багликова.
В центре Алушты находится гостиница, где Шурик разговаривал с администратором. Трус, Балбес и Бывалый распивали пиво в парке аттракционов Алушты. Танцплощадка и место, где Балбес играл в домино, находились на территории туристической базы "Чайка".
В окрестностях поселка Лучистого была отснята сцена, где Нина карабкалась на гору, сцены погони троицы за беглянкой. Там же в долине Приведений расположен грецкий орех,на котором сидел Балбес, а рядом с ним камень, на котором танцевала Нина.
Практически все горные пейзажи из фильма находятся в окрестностях Лучистого.
Авария, которая произошла, когда Бывалый уснул за рулём, снята на серпантине горы Ай-Петри. На фоне этой же горы Шурик ехал на осле.
Длинный забор психбольницы на самом деле забор Симферопольского консервного завода.
А вот речка, куда угодил Шурик и в которую бросали бочку, находится на Кавказе и носит название Мзымта.
На территории Мосфильма сняли кабинеты товарища Саахова милиции, коридор психбольницы и ЗАГС.
Полный перечень мест, где проходили съёмки: