Приложения в Контакте бывают двух видов: IFrame и Flash. Также бывают подключенные сайты (которые тоже отображаются в разделе приложений. Например: Большой вопрос.)
IFrame приложения - это сайты, которые отображаются внутри сайта Вконтакте. Например, вы создали сайт, вставили в "настройках" приложения ссылку на Ваш сайт, и ваш сайт отображается, как приложение. Следовательно для создания IFrame приложения можно использовать все языки программирования, которые используются на сайтах (PHP, API, AS, JSP...) Главное отличие таких приложений от flash в том, что IFrame обязательно требует наличие хостинга.
Flash приложения создаются на компьютере в программе Adobe Macromedia (хотя можно создавать и в других программах, с возможностью сохранения файлов в формате SWF). Можно конечно в качестве флеш приложения использовать обычную картинку, предварительно переделанную в формат SWF, но можно и сделать полноценное приложение с множеством функций. Для этого используется стандратный для флэша язык программирования - Action Script (AS). В новых версиях программы Adobe Flash (Professional CS5) доступны три версии этого языка программирования (AS 1.0, AS 2.0, AS 3.0) Также для взаимодействия с сайтом Вконтакте используют VK API. С помощью API приложение может отправлять записи на стену пользователю, изменять аватар, списывать голоса, получать ваши данные и т.д.