Заданное Вами словосочетание правильно писать срочными буквами (не заглавными).
Например: В нашей стране скоро пройдет чемпионат мира по футболу.
Моя внучка побывала на чемпионате мира по фигурному катанию в Швеции, чем осталась очень довольна.
А вот словосочетание со словом "кубок" следует писать так: Кубок мира по футболу, то есть первое слово в этом словосочетании пишется с заглавной буквы, второе -- со строчной.
Почему именно так?
Трудно как-то обосновать такое правописание с маленьких букв.
По всей видимости, это произошло исторически, объяснить можно только сложившейся традицией.
Во всяком случае, такое считающееся совершенно правильным правописание строчными буквами словосочетания "чемпионат мира" рекомендуется и зафиксировано орфографическим словарем уважаемых наших лингвистов В. В. Лопатиным, И. В. Нечаевой, Л. К. Чельцовой.
Да и Грамота.ру утверждает, что именно так правильно писать его.