Если покапать глубже, то можно понять, что не все они мужского рода, но из-за особенностей языка "превратились" в таковых.
Поясню. Все месяца в других языках назывались в честь кого-то (чаще богов, но и люди там есть):
Январь - двуликий лицемер Янус. Мужик (грубо говоря).
Февраль, или Фебруарус, посвящён богу подземного царства. Мужик.
Март - бог войны Марс. Мужик.
Апрель - aperire. Редкий случай - это не бог, а слово "раскрываться", имеется в виду начало цветения, листики, пробуждение жизни.! Глагол.
Май - а вот тут, на минуточку, римская богиня весны Майя!!! Получается, что изначально Май - женского рода, но видимо, не легло на язык, как кофе и тюль, вот и превратился в май - мужского рода.
Идём дальше Июнь. Богиня Юнона. Вот так! опять богиня! Значит, и июнь изначально был женского рода.
Июль и Август, все знают, что названы в честь одноимённых императоров.
Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Не мудрствуя лукаво, это просто числа: седьмой, восьмой, девятый и десятый (хотя после вклинивания императорами своих месяцев, они теперь 9,10,11 и 12).
<hr />
Так что, выходит, что два месяца - женского рода: Май и Июнь. Только с ходом времени об этом забыли.