Потому что депрессия и есть болезнь. В МКБ-10 (международная классификация болезней десятого пересмотра, самая последняя и актуальная) находится под кодом F32. Психическая, как шизофрения, биполярное расстройство или серьёзная фобия. Развивается из-за того, что определённые гормоны (серотонин, дофамин, норадреналин) не вырабатываются в достаточных количествах, из-за этого человек не просто грустит и не чувствует себя счастливым, а вообще не испытывает или почти не испытывает радости, страдает от пессимизма и низкой самооценки, быстро устаёт и иногда вообще не может работать (привет всем, кто считает работу лучшим лекарством от депрессии!), хочет умереть и/или думает о суициде.
Раньше депрессию называли хандрой, потому что о причинах и природе депрессии не знали, медицина не всегда на современном уровне была развита. Соответственно, депрессию и хандру не различали.
Сейчас многие наоборот, называют хандру депрессией -- по незнанию, неграмотности. Может, слово кому-то нравится и более звучным кажется, а что это болезнь -- невдомёк или же не волнует.
Если вы уверены, что у вас именно депрессия, а не хандра, или же если есть серьёзные сомнения, которые вы не можете разрешить сами, нужно идти к психиатру.