Можно. Получая шенгенскую визу, вы вместе с ней получаете право на въезд во все страны Шенгена (не путать с Евросоюзом), плюс, если у вас на руках шенгенская мультивиза (не одноразовые въезд, а возможность многократного въезда-выезда), то к этому добавляется ещё часть стран ЕС, для которых обычно требуется национальная виза (например, Румыния). Но! большее количество времени вы должны провести в той стране, которая вам эту визу выдала, если это однократная виза, или, в обязательном порядке посетить страну, выдавшую визу, если у вас мультишенген на год или более.
То есть, если вы получили, к примеру, десятидневную визу от финнов, то въехать на территорию ЕС вы можете и через Эстонию (или любую другую страну Шенгена), но при этом большая часть от этих десяти дней должна быть вами проведена в Финляндии. Если вы, к примеру, получили годовой мультишенген, то можете съездить разок в Эстонию, посетить Латвию (да-да, можно, никакой "национальной визы" у них нет), Италию (и это тоже можно даже из Венгрии!), но за этот год и данные вам 90 дней на путешествия Финляндию вы тоже должны в обязательном порядке. Если вы этого не сделаете, в следующий раз вам в праве отказать в получении визы (и сейчас Финлядия это делает частенько, в связи с многократными случаями нарушения визового режима нашими согражданами).