Напрямую они никак не связаны, просто иногда совпадают по времени, потому что пурим празднуется по еврейскому календарю 14-го числа месяца адара, а для григорианского календаря это дата плавающая, иногда она выпадает на 8 марта.
Однако, по моему мнению, глубинная связь все же есть.
В событиях Пурима важнейшую роль играют женщины. Это и Вашти, с которой, собственно, начинается повествование, и Зереш, жена Амана, предсказавшая ему страшную судьбу, и, конечно, прекрасная царица Эстер, к которой в первую очередь обращается мудрый Мордехай, понимая, что только женщина может спасти свой народ в минуту смертельной опасности.
В иудаизме статус женщины вообще очень высок. Если мужчине для связи с Богом нужно обрезание, молитва и многое другое, то женщина эту связь получает изначально, при рождении. Праотцу Аврааму это прямо говорит Всевышний:
Книга "Берейшит" ("Бытие"), 21:12.
Возможно, что потребность как-то отразить еврейское отношение к женщине и породила у Клары Цеткин и Розы Люксембург эту идею особого дня, посвященного женщинам. Обе они, хоть и не придерживались еврейской традиции, но хорошо ее знали, Роза родилась в еврейской семье, у Клары первый муж был евреем. Именно у еврейских женщин, значительное число которых были членами революционных кружков, и нашла эта идея отклик.
Подчеркиваю, что это только мое мнение, нигде у комментаторов я этой мысли не встречал, но почему бы и нет?